Estimation of dynamic latent variable models using simulated nonparametric moments - Resultados de la búsqueda

Buscar colecciones:

Ordenar por:	Mostrar resultados:	Formato de visualización:

Resultados globales: 2 registros encontrados en 0.06 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 2 registros

Documentos de investigación	Encontrados 2 registros

43 p, 334.7 KB

Estimation of dynamic latent variable models using simulated nonparametric moments / Creel, Michael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Kristensen, Dennis (Columbia University) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Institut d'Anàlisi Econòmica
Abstract. Given a model that can be simulated, conditional moments at a trial parameter value can be calculated with high accuracy by applying kernel smoothing methods to a long simulation. With such conditional moments in hand, standard method of moments techniques can be used to estimate the parameter. [...]
2010 (Working papers ; 792.09)

19 p, 161.1 KB

Estimation of dynamic latent variable models using simulated nonparametric moments / Creel, Michael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Institut d'Anàlisi Econòmica
Given a model that can be simulated, conditional moments at a trial parameter value can be calculated with high accuracy by applying kernel smoothing methods to a long simulation. With such conditional moments in hand, standard method of moments techniques can be used to estimate the parameter. [...]
2008 (Working papers ; 725.08)

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.