Resultats globals: 1 registres trobats en 0.04 segons.
Documents de recerca, 1 registres trobats
Documents de recerca 1 registres trobats  
1.
16 p, 714.1 KB Haar wavelets-based approach for quantifying credit portfolio losses / Masdemont Soler, Josep ; Ortiz-Gracia, Luís ; Centre de Recerca Matemàtica
This paper proposes a new methodology to compute Value at Risk (VaR) for quantifying losses in credit portfolios. We approximate the cumulative distribution of the loss function by a finite combination of Haar wavelet basis functions and calculate the coefficients of the approximation by inverting its Laplace transform. [...]
Centre de Recerca Matemàtica 2011 (Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 1017)  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.