Depósito Digital de Documentos de la UAB Encontrados 3 registros  La búsqueda tardó 0.00 segundos. 
1.
30 p, 154.2 KB How to use the standard model with own data? / Ferri Vidal, Antoni ; Bermúdez, Lluís ; Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
In this work discuss the use of the standard model for the calculation of the solvency capital requirement (SCR) when the company aims to use the specific parameters of the model on the basis of the experience of its portfolio. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2012 (XREAP ; 2012-03)  
2.
26 p, 271.9 KB Solvency Capital estimation and Risk Measures / Ferri Vidal, Antoni (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Bermúdez, Lluís (Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtica Financera i Actuarial) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
This paper examines why a financial entity's solvency capital estimation might be underestimated if the total amount required is obtained directly from a risk measurement. Using Monte Carlo simulation we show that, in some instances, a common risk measure such as Value-at-Risk is not subadditive when certain dependence structures are considered. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2012 (XREAP ; 2012-02)  
3.
30 p, 280.5 KB A correlation sensitivity analysis of non-life underwriting risk in solvency capital requirement estimation / Bermúdez, Lluís (Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtica Financera i Actuarial) ; Ferri Vidal, Antoni (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
This paper analyses the impact of using different correlation assumptions between lines of business when estimating the risk-based capital reserve, the Solvency Capital Requirement (SCR), under Solvency II regulations. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2011 (XREAP ; 2011-12)  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.