A proposal for a new specification for a conditionally heteroskedastic variance model the Quadratic Moving-Average Conditional Heteroskedasticity and an application to the D Mark-U.S dollar Exchange Rate - Resultados de la búsqueda

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A proposal for a new specification for a conditionally heteroskedastic variance model : the Quadratic Moving-Average Conditional Heteroskedasticity and an application to the D. Mark-U.S. dollar Exchange Rate / Ventosa-Santaulària, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Institut d'Anàlisi Econòmica
Ever since the appearance of the ARCH model [Engle(1982a)], an impressive array of variance specifications belonging to the same class of models has emerged [i. e. Bollerslev's (1986) GARCH; Nelson's (1990) EGARCH]. [...]
2006 (Working papers ; 513.02)

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