Pàgina inicial > Resultats de la cerca: Bermúdez, Lluís
  Consells de cerca
Cerca avançada
Cerca col·leccions:
Ordena'ls per: Mostrar els resultats: Format de visualizació:
Resultats globals: 7 registres trobats en 0.02 segons.
Documents de recerca, 7 registres trobats
Documents de recerca 7 registres trobats  
1.
30 p, 154.2 KB How to use the standard model with own data? / Ferri Vidal, Antoni ; Bermúdez, Lluís ; Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
In this work discuss the use of the standard model for the calculation of the solvency capital requirement (SCR) when the company aims to use the specific parameters of the model on the basis of the experience of its portfolio. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2012 (XREAP ; 2012-03)  
Registre complet - Creative Commons
2.
26 p, 271.9 KB Solvency Capital estimation and Risk Measures / Ferri Vidal, Antoni (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Bermúdez, Lluís (Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtica Financera i Actuarial) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
This paper examines why a financial entity's solvency capital estimation might be underestimated if the total amount required is obtained directly from a risk measurement. Using Monte Carlo simulation we show that, in some instances, a common risk measure such as Value-at-Risk is not subadditive when certain dependence structures are considered. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2012 (XREAP ; 2012-02)  
Registre complet - Creative Commons
3.
30 p, 280.5 KB A correlation sensitivity analysis of non-life underwriting risk in solvency capital requirement estimation / Bermúdez, Lluís (Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtica Financera i Actuarial) ; Ferri Vidal, Antoni (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
This paper analyses the impact of using different correlation assumptions between lines of business when estimating the risk-based capital reserve, the Solvency Capital Requirement (SCR), under Solvency II regulations. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2011 (XREAP ; 2011-12)  
Registre complet - Creative Commons
4.
34 p, 450.0 KB Mixture of bivariate Poisson regression models with an application to insurance / Bermúdez, Lluís (Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtica Financera i Actuarial) ; Karlis, Dimitris (Athens University of Economics and Business) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
In a recent paper Bermúdez [2009] used bivariate Poisson regression models for ratemaking in car insurance, and included zero-inflated models to account for the excess of zeros and the overdispersion in the data set. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2011 (XREAP ; 2011-10)  
Registre complet - Creative Commons
5.
40 p, 291.1 KB Modelling dependence in a ratemaking procedure with multivariate Poisson regression models / Bermúdez, Lluís (Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtica Financera i Actuarial) ; Karlis, Dimitris (Athens University of Economics and Business) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
When actuaries face with the problem of pricing an insurance contract that contains different types of coverage, such as a motor insurance or homeowner's insurance policy, they usually assume that types of claim are independent. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2010 (XREAP ; 2010-4)  
Registre complet - Creative Commons
6.
17 p, 361.7 KB Impacto de la immigración sobre la esperanza de vida en salud y en discapacidad de la población española / Bermúdez, Lluís (Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtica Financera i Actuarial) ; Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Solé-Auró, Aïda (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
La composición de la población española ha cambiado en los últimos años debido a la llegada de la población inmigrante. En este trabajo se acota cuánto podría llegar a cambiar la esperanza de vida en salud y en discapacidad de la población española, debido a la incorporación de un nuevo colectivo. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2007 (XREAP ; 2007-13)  
Registre complet - Creative Commons
7.
27 p, 357.4 KB A priori ratemaking using bivariate poisson regression models / Bermúdez, Lluís (Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtica Financera i Actuarial) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
In automobile insurance, it is useful to achieve a priori ratemaking by resorting to gene- ralized linear models, and here the Poisson regression model constitutes the most widely accepted basis. However, insurance companies distinguish between claims with or without bodily injuries, or claims with full or partial liability of the insured driver. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2008 (XREAP ; 2008-09)  
Registre complet - Creative Commons

Vegeu també: autors amb noms similars
10 Bermúdez, Lluis
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.
Dipòsit Digital de Documents de la UAB :: Cerca :: Lliura :: Personalitza :: Ajuda
Powered by Invenio v1.1.6
Mantingut per ddd.bib@uab.cat  :: Metadades subjectes a:
Col·laborem