Página principal > Resultados de la búsqueda: Cao, Ricardo
  Consejos para la búsqueda
Búsqueda avanzada
Buscar colecciones:
Ordenar por: Mostrar resultados: Formato de visualización:
Resultados globales: 3 registros encontrados en 0.01 segundos.
Artículos, Encontrados 3 registros
Artículos Encontrados 3 registros  
1.
28 p, 891.5 KB Nonparametric estimation of the probability of default with double smoothing / Peláez, Rebeca (Universidade da Coruña. Departamento de Matemáticas) ; Cao, Ricardo (Universidade da Coruña. Departamento de Matemáticas) ; Vilar, Juan M. (Universidade da Coruña. Departamento de Matemáticas)
In this paper, a general nonparametric estimator of the probability of default is proposed and studied. It is derived from an estimator of the conditional survival function for censored data obtained with a double smoothing, on the covariate and on the variable of interest. [...]
2021 - 10.2436/20.8080.02.111
SORT : statistics and operations research transactions, Vol. 45 Núm. 2 (July-December 2021) , p. 93-120 (Articles)  
Registro completo - Creative Commons
2.
30 p, 418.7 KB Kernel distribution estimation for grouped data / Reyes, Miguel (Universidad de las Américas-Puebla (Puebla, Mèxic). Departamento de Actuaría, Física y Matemáticas) ; Francisco-Fernández, Mario (Universidade da Coruña. Departamento de Matemáticas) ; Cao, Ricardo (Universidade da Coruña. Departamento de Matemáticas) ; Barreiro-Ures, Daniel (Universidade da Coruña. Departamento de Matemáticas)
Interval-grouped data appear when the observations are not obtained in continuous time, but monitored in periodical time instants. In this framework, a nonparametric kernel distribution estimator is proposed and studied. [...]
2019 - 10.2436/20.8080.02.88
SORT : statistics and operations research transactions, Vol. 43 Núm. 2 (July-December 2019) , p. 259-288  
Registro completo - Creative Commons
3.
46 p, 1.1 MB Modelling consumer credit risk via survival analysis / Cao, Ricardo (Universidade da Coruña) ; Vilar, Juan M. (Universidade da Coruña) ; Devía, Andrés (Universidade da Coruña) ; Universidade da Coruña
Credit risk models are used by financial companies to evaluate in advance the insolvency risk caused by credits that enter into default. Many models for credit risk have been developed over the past few decades. [...]
2009
SORT : statistics and operations research transactions, Vol. 33, Núm. 1 (January-June 2009) , p. 3-30  
Registro completo - Creative Commons

Vea también: autores con nombres similares
¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.
Depósito Digital de Documentos de la UAB :: Buscar :: Enviar :: Personalizar :: Ayuda
Powered by Invenio v1.1.6
Mantenido por ddd.bib@uab.cat  :: Metadatos sujetos a:
Colaboramos