Página principal > Resultados de la búsqueda: Ortiz-Gracia, Luís
  Consejos para la búsqueda
Búsqueda avanzada
Buscar colecciones:
Ordenar por: Mostrar resultados: Formato de visualización:
Resultados globales: 3 registros encontrados en 0.02 segundos.
Documentos de investigación, Encontrados 3 registros
Documentos de investigación Encontrados 3 registros  
1.
155 p, 1.4 MB Wavelet approach in computational finance / Colldeforns Papiol, Gemma ; Ortiz Gracia, Luis, dir. ; Oosterlee, C. W., (Cornelis W.) dir. ; Corral, Álvaro, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques ; Centre de Recerca Matemàtica
En el món de les finances computacionals, tant els preus de derivats com la gestió de riscos han atret molt d'interès entre els professionals i l'acadèmia. Aquesta tesi pretén proporcionar tècniques basades en ondetes a fi de millorar algunes de les metodologies utilitzades en aquestes àrees. [...]
In the computational finance world both derivatives pricing and risk management have attracted lots of interest amongst practitioners and academia. This thesis aims to provide wavelets based techniques to enhance some of the methodologies used in the mentioned areas. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2018.  
Registro completo - Creative Commons
2.
23 p, 815.4 KB Credit risk contributions under the Vasicek one-factor model: a fast wavelet expansion approximation / Ortiz-Gracia, Luís ; Masdemont Soler, Josep ; Centre de Recerca Matemàtica
To measure the contribution of individual transactions inside the total risk of a credit portfolio is a major issue in financial institutions. VaR Contributions (VaRC) and Expected Shortfall Contributions (ESC) have become two popular ways of quantifying the risks. [...]
Centre de Recerca Matemàtica 2011 (Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 1022)  
Registro completo - Creative Commons
3.
16 p, 714.1 KB Haar wavelets-based approach for quantifying credit portfolio losses / Masdemont Soler, Josep ; Ortiz-Gracia, Luís ; Centre de Recerca Matemàtica
This paper proposes a new methodology to compute Value at Risk (VaR) for quantifying losses in credit portfolios. We approximate the cumulative distribution of the loss function by a finite combination of Haar wavelet basis functions and calculate the coefficients of the approximation by inverting its Laplace transform. [...]
Centre de Recerca Matemàtica 2011 (Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 1017)  
Registro completo - Creative Commons

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.
Depósito Digital de Documentos de la UAB :: Buscar :: Enviar :: Personalizar :: Ayuda
Powered by Invenio v1.1.6
Mantenido por ddd.bib@uab.cat  :: Metadatos sujetos a:
Colaboramos