| Publicación: |
Centre de Recerca Matemàtica 2006 |
| Descripción: |
11 p. |
| Resumen: |
In this paper we prove that the solution of a backward stochastic differential equation, which involves a subdifferential operator and associated to a family of reflecting diffusion processes, converges to the solution of a deterministic backward equation and satisfes a large deviation principle. |
| Derechos: |
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús  |
| Lengua: |
Anglès |
| Colección: |
Centre de Recerca Matemàtica. Prepublicacions |
| Colección: |
Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 707 |
| Documento: |
Article ; Prepublicació ; Versió de l'autor |
| Materia: |
Equacions estocàstiques diferencials ;
Equacions integrals estocàstiques |
visitante ::
identificación
