(Université J. Fourier)
(Université J. Fourier)
| Date: |
2004 |
| Abstract: |
In this paper, the filtering problem is revisited in the basic Gaussian homogeneous linear system driven by fractional Brownian motions. We exhibit a simple approximate filter which is asymptotically optimal in the sense that, when the observation time tends to infinity, the variance of the corresponding filtering error converges to the same limit as for the exact optimal filter. |
| Rights: |
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades.  |
| Language: |
Anglès |
| Document: |
Article ; recerca ; Versió publicada |
| Subject: |
Fractional Brownian motion ;
Homogeneous linear system ;
Optimal filtering ;
Filtering error ;
Asymptotic variance |
| Published in: |
SORT : statistics and operations research transactions, Vol. 28, Núm. 2 (July-December 2004) , p. 177-190, ISSN 2013-8830 |
guest ::
