Per citar aquest document: http://ddd.uab.cat/record/98113
How to use the standard model with own data?
Ferri Vidal, Antoni
Bermúdez, Lluís
Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria)
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)

Publicació: Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2012
Descripció: 30 p.
Col·lecció: XREAP ; 2012-03
Resum: In this work discuss the use of the standard model for the calculation of the solvency capital requirement (SCR) when the company aims to use the specific parameters of the model on the basis of the experience of its portfolio. In particular, this analysis focuses on the formula presented in the latest quantitative impact study (2010 CEIOPS) for non-life underwriting premium and reserve risk. One of the keys of the standard model for premium and reserves risk is the correlation matrix between lines of business. In this work we present how the correlation matrix between lines of business could be estimated from a quantitative perspective, as well as the possibility of using a credibility model for the estimation of the matrix of correlation between lines of business that merge qualitative and quantitative perspective.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Llengua: Anglès.
Document: workingPaper
Matèria: Solvency II ; Solvency Capital Requirement ; Standard Model ; Correlation matrix ; Risk (Insurance) ; Econometric models ; Risk management ; Risc (Assegurances) ; Models economètrics ; Gestió del risc

Adreça alternativa: http://hdl.handle.net/2072/179579


30 p, 154.2 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Estudis

 Registre creat el 2012-08-31, darrera modificació el 2016-04-15



   Favorit i Compartir