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Artículos, Encontrados 1 registros
Documentos de investigación, Encontrados 2 registros
Artículos Encontrados 1 registros  
1.
18 p, 148.1 KB Valoración de opciones de compra bermuda con precios de ejercicio variables / Leguey Galán, Santiago ; Llerena Garrés, Francesc
En el presente trabajo se obtiene una fórmula para valorar opciones de compra bermuda con precios de ejercicio variables sobre un activo subjayente que no paga dividendos y cuya dinámica viene descrita por un proceso browniano geométrico o lognormal. [...]
In this paper a formula is deduced in order to value bermuda call options with variable exercise prices on a non-dividend-paying stock. It is assumed that the dynamics of underlying asset prices are defined by a lognormal difussion process. [...]
1998
Revista española de economia, V. 15 N. 2 (1998) , p. 199-216  
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Documentos de investigación Encontrados 2 registros  
1.
67 p, 595.1 KB La relación entre el poder judicial y el arbitraje, ¿colaboración conjunta? / Puigpinós Morales, Joan Manel ; Perna Hernández, Mónica, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Privat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret
El arbitraje es uno de los de los principales métodos alternativos a las jurisdicción ordinaria a la hora de resolver controversias. Sin embargo, el poder judicial no se encuentra vetado para intervenir en dicho procedimiento y llevar a cabo una lista de actuaciones que se encuentran amparadas por la Ley. [...]
Arbitration is one of the main alternative methods to ordinary jurisdiction when resolving disputes. However, the Judiciary Power is not vetoed to intervene in that procedure and develop a number of actions established by the Law. [...]
2020
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret [1209]  
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2.
60 p, 1.2 MB How arbitrage-free is the Nelson-Siegel model? / Coroneo, Laura (Universite Libre de Bruxelles) ; Nyholm, Ken (European Central Bank) ; Vidova-Koleva, Rositsa (Universitat Autònoma de Barcelona) ; European Central Bank
We test whether the Nelson and Siegel (1987) yield curve model is arbitrage-free in a statistical sense. Theoretically, the Nelson-Siegel model does not ensure the absence of arbitrage opportunities, as shown by Bjork and Christensen (1999). [...]
Frankfurt am Main : European Central Bank, 2008 (Working paper series ; 874)
ECB Working Paper, Núm. 874 (febrer 2008)  
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