Pàgina inicial > Resultats de la cerca: Testing extreme value copulas to estimate the quantile
  Consells de cerca
Cerca avançada
Cerca col·leccions:
Ordena'ls per: Mostrar els resultats: Format de visualizació:
Resultats globals: 2 registres trobats en 0.03 segons.
Articles, 1 registres trobats
Documents de recerca, 1 registres trobats
Articles 1 registres trobats  
1.
14 p, 133.9 KB Testing extreme value copulas to estimate the quantile / Bahraoui, Zuhair (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Bolancé, Catalina (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Pérez-Marín, Ana M.. (Universitat de Barcelona)
We generalize the test proposed by Kojadinovic, Segers and Yan which is used for testing whether the data belongs to the family of extreme value copulas. We prove that the generalized test can be applied whatever the alternative hypothesis. [...]
2014
SORT : statistics and operations research transactions, Vol. 38, Núm. 1 (January-June 2014) , p. 89-102  
Registre complet - Creative Commons

Documents de recerca 1 registres trobats  
1.
31 p, 240.4 KB Testing extreme value copulas to estimate the quantile / Bahraou, Zuhair ; Bolancé, Catalina ; Pérez-Marín, Ana M.. ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
Testing weather or not data belongs could been generated by a family of extreme value copulas is difficult. We generalize a test and we prove that it can be applied whatever the alternative hypothesis. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2013 (XREAP ; 2013-09)  
Registre complet - Creative Commons

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.
Dipòsit Digital de Documents de la UAB :: Cerca :: Lliura :: Personalitza :: Ajuda
Powered by Invenio v1.1.6
Mantingut per ddd.bib@uab.cat  :: Metadades subjectes a:
Col·laborem