Testing extreme value copulas to estimate the quantile
Bahraou, Zuhair
Bolancé Losilla, Catalina
Pérez Marín, Ana María
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)

Publicació: Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2013
Descripció: 31 p.
Resum: Testing weather or not data belongs could been generated by a family of extreme value copulas is difficult. We generalize a test and we prove that it can be applied whatever the alternative hypothesis. We also study the effect of using different extreme value copulas in the context of risk estimation. To measure the risk we use a quantile. Our results have motivated by a bivariate sample of losses from a real database of auto insurance claims. Methods are implemented in R.
Drets: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: Creative Commons
Llengua: Anglès..
Col·lecció: Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP): Documents de treball de la Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
Col·lecció: XREAP ; 2013-09
Document: workingPaper
Matèria: Risc (Economia) ; Distribució (Teoria de la probabilitat) ; Risk ; Distribution (Probability theory)

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/2072/220753


31 p, 240.4 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Estudis

 Registre creat el 2018-10-23, darrera modificació el 2018-10-26



   Favorit i Compartir