Modelling extreme values by the residual coefficient of variation
Castillo, Joan del (Universitat Autònoma de Barcelona. Secció de Matemàtiques)
Padilla Cozar , Maria

Fecha: 2016
Resumen: The possibilities of the use of the coefficient of variation over a high threshold in tail modelling are discussed. The paper also considers multiple threshold tests for a generalized Pareto distribution, together with a threshold selection algorithm. One of the main contributions is to extend the methodology based on moments to all distributions, even without finite moments. These techniques are applied to euro/dollar daily exchange rates and to Danish fire insurance losses.
Derechos: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. Creative Commons
Lengua: Anglès.
Documento: article ; recerca ; publishedVersion
Materia: Statistics of extremes ; Heavy tails ; High quantile estimation ; Value at risk
Publicado en: SORT : statistics and operations research transactions, Vol. 40 Núm. 2 (July-December 2016) , p. 303-320 (Articles) , ISSN 1696-2281

Adreça original: https://www.raco.cat/index.php/SORT/article/view/316240


18 p, 986.2 KB

El registro aparece en las colecciones:
Artículos > Artículos publicados > SORT
Artículos > Artículos de investigación

 Registro creado el 2017-01-10, última modificación el 2018-07-14



   Favorit i Compartir