| Fecha: |
1998 |
| Resumen: |
We consider two-stage stochastic programming problems with integer recourse. The L-shaped method of stochastic linear programming is generalized to these problems by using generalized Benders decomposition. Nonlinear feasibility and optimality cuts are determined via general duality theory and can be generated when the second stage problem is solved by standard techniques. Finite convergence of the method is established when Gomory's fractional cutting plane algorithm or a branch-and-bound algorithm is applied. . |
| Derechos: |
Aquest material està protegit per drets d'autor i/o drets afins. Podeu utilitzar aquest material en funció del que permet la legislació de drets d'autor i drets afins d'aplicació al vostre cas. Per a d'altres usos heu d'obtenir permís del(s) titular(s) de drets.  |
| Lengua: |
Anglès |
| Documento: |
Article ; recerca ; Versió publicada |
| Materia: |
Stochastic programming ;
Integer programming ;
Benders decomposition ;
General duality theory |
| Publicado en: |
Mathematical Programming, vol. 83 n. 3 (1998) p. 451-464, ISSN 0025-5610 |
visitante ::
identificación
Acceso restringido a la UAB
