Modelización de la dependencia del número de siniestros. Aplicación a Solvencia II
Castañer, Anna
Claramunt Bielsa, M. Mercè, 1964-
Tadeo, Alba
Varea, Javier
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)

Publicació: Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2016
Descripció: 28 p.
Resum: En este trabajo se estudia el efecto de la dependencia entre dos subcarteras en el requerimiento de capital obligatorio (SCR) por primas y reservas en una cartera de seguros no vida. Para ello, la dependencia se establece entre el número de siniestros de cada subcartera, que se modeliza mediante un choque común. A continuación, se plantean diversas opciones para el cálculo de la distribución del coste total en la cartera agregada, obteniéndose fórmulas explícitas en algunos casos. Finalmente, se incluye una aplicación práctica a partir de datos de una cartera real de seguros de automóviles.
Drets: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: Creative Commons
Llengua: Castellà.
Col·lecció: Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP): Documents de treball de la Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
Col·lecció: XREAP ; 2016-01
Document: workingPaper
Matèria: Gestió de cartera ; Assegurances ; Risc (Assegurances) ; Matemàtica actuarial ; Portfolio management ; Insurance ; Risk (Insurance) ; Actuarial mathematics

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/2072/266879


28 p, 334.5 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Estudis

 Registre creat el 2017-10-16, darrera modificació el 2019-02-02



   Favorit i Compartir