Rendimiento de un modelo basado en redes neuronales respecto a métodos estadísticos estándar en la predicción de datos financieros
Martí Gil, José Ignacio
Moriña Soler, David, dir.
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa

Fecha: 2018
Descripción: 28 pag.
Resumen: El objetivo del presente trabajo de final de grado es analizar y determinar si un modelo basado en redes neuronales puede mejorar el rendimiento de los modelos estadísticos clásicos en la detección de determinados patrones en la evolución temporal de valores bursátiles, aportando una mayor rentabilidad al predecir el mercado con unos niveles de riesgo similares o inferiores.
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Lengua: Castellà.
Titulación: Comptabilitat i Finances [2501231]
Plan de estudios: Graduat o Graduada en Comptabilitat i Finances [947]
Documento: bachelorThesis ; Text
Materia: Xarxes neurals (Informàtica) ; Finances ; Economia ; Mètodes estadístics



28 p, 2.4 MB

1 p, 1.1 MB

El registro aparece en las colecciones:
Documentos de investigación > Trabajos de Fin de Grado > Facultad de Economía y Empresa. TFG

 Registro creado el 2018-02-26, última modificación el 2018-10-20



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