Forecasting compositional risk allocations
Boonen, Tim. J.
Guillén, Montserrat
Santolino, Miguel
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)

Publicació: Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2017
Descripció: 35 p.
Resum: We analyse models for panel data that arise in risk allocation problems,when a given set of sources are the cause of an aggregate risk value. We focus on the modeling and forecasting of proportional contributions to risk. Compositional data methods are proposed and the regression is flexible to incorporate external information from other variables. We guarantee that projected proportional contributions add up to 100%, and we introduce a method to generate confidence regions with the same restriction. An illustration using data from the stock exchange is provided.
Llengua: Anglès.
Col·lecció: Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP): Documents de treball de la Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
Col·lecció: XREAP ; 2017-04
Document: patent
Matèria: Risc (Economia) ; Models matemàtics ; Risk ; Mathematical models

adreça alternativa: https://hdl.handle.net/2072/336133

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Estudis

 Registre creat el 2019-01-22, darrera modificació el 2019-01-26



   Favorit i Compartir