dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa)
| Título variante: |
Les recomanacions dels bancs milloren estadísticament l'optimització de la cartera? Un estudí empíric |
| Título variante: |
Las recomendaciones de los bancos mejoran estadísticamente la optimización de la cartera? Un estudio empírico |
| Fecha: |
2024 |
| Resumen: |
El següent article investiga empíricament la relació associada entre la guia bancària i l'optimització de carteres a Catalunya. En altres paraules, si aquest conjunt de recomanacions i instruccions ofertes per les institucions financeres millora estadísticament l'optimalitat de les carteres financeres dels inversors minoristes catalans. Tot i tenir accés a teories d'inversió empíriques vàlides, els individus tendeixen a desviar-se d'aquestes estratègies i, per tant, incorrer en la tinença de carteres financeres subòptimes. Dins d'aquest context no ideal, es transmet que les institucions financeres són capaces de proporcionar un valor significatiu als seus clients d'inversió oferint recomanacions de gestió patrimonial. Per tant, el propòsit d'aquest assaig és representar la distribució de carteres òptimes i subòptimes entre els individus, així com comprendre i quantificar les variables crítiques que condueixen a carteres ineficients i, fonamentalment, investigar el nexe entre adherir-se a les instruccions bancàries i mantenir una cartera ben equilibrada. A més, aquesta tesi pretén proporcionar als inversors coneixements empírics per gestionar i controlar eficaçment la seva assignació financera. |
| Resumen: |
El siguiente artículo investiga empíricamente la relación asociada entre la orientación bancaria y la optimización de carteras en Cataluña. En otras palabras, si este conjunto de recomendaciones e instrucciones ofrecidas por las instituciones financieras mejora estadísticamente la optimalidad de las carteras financieras de los inversores minoristas catalanes. A pesar de tener acceso a teorías de inversión empíricas válidas, los individuos tienden a desviarse de estas estrategias y, por lo tanto, incurren en la tenencia de carteras financieras subóptimas. Dentro de este contexto no ideal, se transmite que las instituciones financieras son capaces de proporcionar un valor significativo a sus clientes de inversión al ofrecer recomendaciones de gestión de patrimonio. Por lo tanto, el propósito de este ensayo es representar la distribución de carteras óptimas y subóptimas entre los individuos, así como comprender y cuantificar las variables críticas que conducen a carteras ineficientes y, fundamentalmente, investigar el nexo entre adherirse a las instrucciones bancarias y mantener una cartera bien equilibrada. Además, esta tesis pretende proporcionar a los inversores conocimientos empíricos para gestionar y controlar eficazmente su asignación financiera. |
| Resumen: |
The following paper investigates empirically the associated relationship between bank guidance and portfolio optimization in Catalonia. In other words, whether this set of recommendations and instructions offered by financial institutions does statistically enhance the optimality of Catalan retail investors' financial portfolios. Despite having access to valid empirical investment theories, individuals exhibit a tendency to deviate from these strategies and thus, incurring the tenancy of suboptimal financial portfolios. Within this unideal context, it conveys that financial institutions are capable of providing meaningful value to their investment clients by assorting wealth management recommendations. Ergo, the purpose of this essay is to represent the distribution of optimal and suboptimal portfolios across individuals, likewise understand and quantify the critical variables directing toward inefficient portfolios, and fundamentally, probe the nexus between adhering to bank instructions and holding a well-balanced portfolio. Furthermore, this thesis intends to give investor's empirical insights to effectively manage and control their financial allocation. |
| Derechos: |
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades.  |
| Lengua: |
Anglès |
| Titulación: |
Administració i Direcció d'Empreses [2501572] |
| Plan de estudios: |
Grau en Administració i Direcció d'Empreses [1417] |
| Documento: |
Treball final de grau ; Text |
| Materia: |
Optimització de cartera ;
Estudi empíric ;
Prova d'hipòtesi ;
Basat en dades ;
Optimización de cartera ;
Estudio empírico ;
Prueba de hipótesis ;
Basado en datos ;
Portfolio optimization ;
Empirical study ;
Hypothesis testing ;
Data-driven |
visitante ::
identificación
