| Publicación: |
Centre de Recerca Matemàtica 2006 |
| Resumen: |
In this paper, a new class of generalized backward doubly stochastic differential equations is investigated. This class involves an integral with respect to an adapted continuous increasing process. A probabilistic representation for viscosity solutions of semi-linear stochastic partial differential equations with a Neumann boundary condition is given. |
| Derechos: |
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades.  |
| Lengua: |
Anglès |
| Colección: |
Centre de Recerca Matemàtica. Prepublicacions |
| Colección: |
Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 670 |
| Documento: |
Article ; Prepublicació ; Versió de l'autor |
| Materia: |
Equacions estocàstiques diferencials |
visitante ::
identificación
