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1.
30 p, 1.7 MB Time-varying market beta : does the estimation methodology matter? / Nieto, Belén (Universitat d'Alacant) ; Orbe, Susan (Universidad del País Vasco) ; Zarraga, Ainhoa (Universidad del País Vasco)
This paper compares the performance of nine time-varying beta estimates taken from three different methodologies never previously compared: least-square estimators including nonparametric weights, GARCH-based estimators and Kalman filter estimators. [...]
2014
SORT : statistics and operations research transactions, Vol. 38, Núm. 1 (January-June 2014) , p. 13-42  
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