Pàgina inicial > Resultats de la cerca: Junike, Gero Quintus Rudolf
  Consells de cerca
Cerca avançada
Cerca col·leccions:
Ordena'ls per: Mostrar els resultats: Format de visualizació:
Resultats globals: 1 registres trobats en 0.04 segons.
Documents de recerca, 1 registres trobats
Documents de recerca 1 registres trobats  
1.
143 p, 911.8 KB Advanced stock price models, concave distortion functions and liquidity risk in finance / Junike, Gero Quintus Rudolf ; Cabaña Nigro, Alejandra, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques
Esta tesis consta de tres ensayos. En el primer ensayo, probamos empíricamente el desempeño de los precios de varios modelos financieros avanzados para opciones exóticas. Calibramos seis modelos avanzados para precios de acciones a una serie de datos de mercado reales de opciones europeas en el DAX, el índice de referencia de la Bolsa alemana. [...]
This thesis consists of three essays. In the first essay, we test empirically the pricing performance of several advanced financial models. We calibrate six advanced stock price models to a time series of real market data of European options on the DAX, a German blue chip index. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  
Registre complet - Creative Commons

Vegeu també: autors amb noms similars
1 Junike, Gero
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.
Dipòsit Digital de Documents de la UAB :: Cerca :: Lliura :: Personalitza :: Ajuda
Powered by Invenio v1.1.6
Mantingut per ddd.bib@uab.cat  :: Metadades subjectes a:
Col·laborem