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1.
30 p, 637.7 KB Optimización de portafolios : teoría, comparación y aplicaciones / Martínez Navarro, Cristina ; Cabaña Nigro, Alejandra, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Acadèmics i professionals del món financer, generalment, acostumen a optimitzar les carteres d'actius mitjançant el criteri de la mitjana-variància de Markowitz. Aquest fixa el seu objectiu en maximitzar els beneficis esperats ajustats al risc i en funció de com interactuen aquests dos paràmetres determina el conjunt de carteres òptimes. [...]
Académicos y profesionales del mundo financiero, generalmente, optimizan los portafolios mediante el criterio de la media-varianza de Markowitz. Su objetivo es maximizar los beneficios esperados ajustados al riesgo para determinar el conjunto de carteras óptimas. [...]
Academics and practitioners usually optimize portfolios on the basis of mean and variance of Markowitz. They set the goal of maximizing risk-adjusted returns and thus determine their optimal exposures to the assets considered. [...]
2016
Grau en Estadística Aplicada [973]  
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