Rendimiento de un modelo basado en redes neuronales respecto a métodos estadísticos estándar en la predicción de datos financieros
Martí Gil, José Ignacio
Moriña, David, dir.
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa

Data: 2018
Descripció: 28 pag.
Resum: El objetivo del presente trabajo de final de grado es analizar y determinar si un modelo basado en redes neuronales puede mejorar el rendimiento de los modelos estadísticos clásicos en la detección de determinados patrones en la evolución temporal de valores bursátiles, aportando una mayor rentabilidad al predecir el mercado con unos niveles de riesgo similares o inferiores.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. Creative Commons
Llengua: Castellà
Titulació: Comptabilitat i Finances [2501231]
Pla d'estudis: Grau en Comptabilitat i Finances [947]
Document: Treball final de grau ; Text
Matèria: Xarxes neurals (Informàtica) ; Finances ; Economia ; Mètodes estadístics



28 p, 2.4 MB

1 p, 1.1 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Treballs de Fi de Grau > Facultat d’Economia i Empresa. TFG

 Registre creat el 2018-02-26, darrera modificació el 2025-07-19



   Favorit i Compartir