Per citar aquest document: http://ddd.uab.cat/record/44141
Linear stochastic differential algebraic equations with constant coefficients
Alabert, Aureli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
Ferrante, Marco
Centre de Recerca Matemàtica

Publicació: Centre de Recerca Matemàtica 2005
Col·lecció: Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 639
Resum: We consider linear stochastic differential-algebraic equations with constant coefficients and additive white noise. Due to the nature of this class of equations, the solution must be defined as a generalised process (in the sense of Dawson and Fernique). We provide sufficient conditions for the law of the variables of the solution process to be absolutely continuous with respect to Lebesgue measure.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús Creative Commons
Llengua: Anglès.
Document: preprint
Matèria: Equacions diferencials algèbriques ; Equacions estocàstiques diferencials

Adreça alternativa: http://hdl.handle.net/2072/1232


18 p, 207.6 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Prepublicacions

 Registre creat el 2009-07-13, darrera modificació el 2016-06-11



   Favorit i Compartir