Per citar aquest document: http://ddd.uab.cat/record/44455
Spot inversion in the Heston model
Baño Rollin, Sebastian del
Centre de Recerca Matemàtica

Publicació: Centre de Recerca Matemàtica 2008
Descripció: 8 p.
Col·lecció: Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 837
Resum: We analyse the Heston stochastic volatility model under an inversion of spot. The result is that under the appropriate measure changes the resulting process is again a Heston type process whose parameters can be explicitly determined from those of the original process. This behaviour can be interpreted as some measure of sanity of the Heston model but does not seem to be a general feature of stochastic volatility processes.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús Creative Commons
Llengua: Anglès.
Document: preprint
Matèria: Processos estocàstics ; Probabilitats

Adreça alternativa: http://hdl.handle.net/2072/16006


8 p, 133.2 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Prepublicacions

 Registre creat el 2009-07-14, darrera modificació el 2016-06-11



   Favorit i Compartir