Modelización de la dependencia del número de siniestros. Aplicación a Solvencia II
Castañer, Anna
Claramunt Bielsa, M. Mercè, 1964-
Tadeo, Alba
Varea, Javier
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)

Imprint: Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2016
Description: 28 p.
Abstract: En este trabajo se estudia el efecto de la dependencia entre dos subcarteras en el requerimiento de capital obligatorio (SCR) por primas y reservas en una cartera de seguros no vida. Para ello, la dependencia se establece entre el número de siniestros de cada subcartera, que se modeliza mediante un choque común. A continuación, se plantean diversas opciones para el cálculo de la distribución del coste total en la cartera agregada, obteniéndose fórmulas explícitas en algunos casos. Finalmente, se incluye una aplicación práctica a partir de datos de una cartera real de seguros de automóviles.
Rights: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: Creative Commons
Language: Castellà
Series: Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP). Documents de treball de la Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
Series: XREAP ; 2016-01
Document: Working paper
Subject: Gestió de cartera ; Assegurances ; Risc (Assegurances) ; Matemàtica actuarial ; Portfolio management ; Insurance ; Risk (Insurance) ; Actuarial mathematics



28 p, 334.5 KB

The record appears in these collections:
Research literature > Studies

 Record created 2017-10-16, last modified 2022-07-09



   Favorit i Compartir