Home > Research literature > Studies > Modelización de la dependencia del número de siniestros. Aplicación a Solvencia II |
Imprint: | Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2016 |
Description: | 28 p. |
Abstract: | En este trabajo se estudia el efecto de la dependencia entre dos subcarteras en el requerimiento de capital obligatorio (SCR) por primas y reservas en una cartera de seguros no vida. Para ello, la dependencia se establece entre el número de siniestros de cada subcartera, que se modeliza mediante un choque común. A continuación, se plantean diversas opciones para el cálculo de la distribución del coste total en la cartera agregada, obteniéndose fórmulas explícitas en algunos casos. Finalmente, se incluye una aplicación práctica a partir de datos de una cartera real de seguros de automóviles. |
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Language: | Castellà |
Series: | Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP). Documents de treball de la Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) |
Series: | XREAP ; 2016-01 |
Document: | Working paper |
Subject: | Gestió de cartera ; Assegurances ; Risc (Assegurances) ; Matemàtica actuarial ; Portfolio management ; Insurance ; Risk (Insurance) ; Actuarial mathematics |
28 p, 334.5 KB |