 visitant ::
identificació
|
|||||||||||||||
|
Cerca | Lliura | Ajuda | Servei de Biblioteques | Sobre el DDD | Català English Español | |||||||||
| Pàgina inicial > Materials acadèmics > Guies docents > Processos estocàstics |
|
visitant ::
identificació
|
|||||||||||||||
|
|
Cerca | Lliura | Ajuda | Servei de Biblioteques | Sobre el DDD | Català English Español | |||||||||
| Pàgina inicial > Materials acadèmics > Guies docents > Processos estocàstics |
| Títol variant: | Stochastics processes |
| Data: | 2018-19 |
| Resum: | L'objectiu d'aquesta assignatura és, d'una banda, introduir l'alumne en la part de la teoria de la probabilitat anomenada teoria dels processos estocàstics, que té per objecte d'estudi els fenòmens aleatoris que evolucionen en el temps o en l'espai. Veurem les generalitats bàsiques d'aquests models i estudiarem alguns models concrets. S'estudiaran amb detall les cadenes de Markov a temps discret, en general i, com a exemple principal, el cas del passeig aleatori. Veurem també les cadenes de Markov a temps continu com, per exemple, el procés de Poisson o els processos de naixement i mort. Finalment introduirem també el moviment Brownià. |
| Drets: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original.  |
| Llengua: | Català, anglès |
| Titulació: | Matemàtiques [2500149] |
| Pla d'estudis: | Grau en Matemàtiques [777] |
| Document: | Objecte d'aprenentatge |
4 p, 77.0 KB |
Versió reduïda 2 p, 59.1 KB |
