Absolute Continuity of Solutions to Reaction-Diffusion Equations with Multiplicative Noise
Marinelli, Carlo (University College London. Department of Mathematics)
Quer i Sardanyons, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)

Fecha:	2022
Resumen:	We prove absolute continuity of the law of the solution, evaluated at fixed points in time and space, to a parabolic dissipative stochastic PDE on L2(G), where G is an open bounded domain in Rd with smooth boundary. The equation is driven by a multiplicative Wiener noise and the nonlinear drift term is the superposition operator associated to a real function that is assumed to be monotone, locally Lipschitz continuous, and growing not faster than a polynomial. The proof, which uses arguments of the Malliavin calculus, crucially relies on the well-posedness theory in the mild sense for stochastic evolution equations in Banach spaces.
Ayudas:	Agencia Estatal de Investigación PGC2018-097848-B-I00 Ministerio de Economía y Competitividad MTM2015-67802P
Derechos:	Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original.
Lengua:	Anglès
Documento:	Article ; recerca ; Versió publicada
Materia:	Malliavin calculus ; Reaction-diffusion equations ; Stochastic PDEs
Publicado en:	Potential Analysis, Vol. 57, Issue 2 (August 2022) , p. 243-261, ISSN 1572-929X

DOI: 10.1007/s11118-021-09914-3

19 p, 556.7 KB

El registro aparece en las colecciones:
Artículos > Artículos de investigación
Artículos > Artículos publicados