| Imprint: |
Centre de Recerca Matemàtica 2007 |
| Description: |
19 p. |
| Abstract: |
We give sufficient conditions for existence, uniqueness and ergodicity of invariant measures for Musiela's stochastic partial differential equation with deterministic volatility and a Hilbert space valued driving Lévy noise. Conditions for the absence of arbitrage and for the existence of mild solutions are also discussed. |
| Rights: |
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades.  |
| Language: |
Anglès |
| Series: |
Centre de Recerca Matemàtica. Prepublicacions |
| Series: |
Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 759 |
| Document: |
Article ; Prepublicació ; Versió de l'autor |
| Subject: |
Equacions diferencials parcials estocàstiques ;
Invariants |
guest ::
