Linear stochastic differential algebraic equations with constant coefficients
Alabert, Aureli (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
Ferrante, Marco
Centre de Recerca Matemàtica

Publicación:	Centre de Recerca Matemàtica 2005
Resumen:	We consider linear stochastic differential-algebraic equations with constant coefficients and additive white noise. Due to the nature of this class of equations, the solution must be defined as a generalised process (in the sense of Dawson and Fernique). We provide sufficient conditions for the law of the variables of the solution process to be absolutely continuous with respect to Lebesgue measure.
Derechos:	Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades.
Lengua:	Anglès
Colección:	Centre de Recerca Matemàtica. Prepublicacions
Colección:	Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 639
Documento:	Article ; Prepublicació ; Versió de l'autor
Materia:	Equacions diferencials algèbriques ; Equacions estocàstiques diferencials

18 p, 207.6 KB

El registro aparece en las colecciones:
Documentos de investigación > Prepublicacions