| Publicación: |
Centre de Recerca Matemàtica 2006 |
| Resumen: |
In this paper we study one-dimensional reflected backward stochastic differential equation when the noise is driven by a Brownian motion and an independent Poisson point process when the solution is forced to stay above a right continuous left-hand limited obstacle. We prove existence and uniqueness of the solution by using a penalization method combined with a monotonic limit theorem. |
| Derechos: |
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús  |
| Lengua: |
Anglès |
| Colección: |
Centre de Recerca Matemàtica. Prepublicacions |
| Colección: |
Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 683 |
| Documento: |
Article ; Prepublicació ; Versió de l'autor |
| Materia: |
Equacions estocàstiques diferencials ;
Poisson, Processos de ;
Martingales (Matemàtica) |
visitante ::
identificación
