| Imprint: |
Centre de Recerca Matemàtica 2006 |
| Abstract: |
In this paper we study one-dimensional reflected backward stochastic differential equation when the noise is driven by a Brownian motion and an independent Poisson point process when the solution is forced to stay above a right continuous left-hand limited obstacle. We prove existence and uniqueness of the solution by using a penalization method combined with a monotonic limit theorem. |
| Rights: |
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades.  |
| Language: |
Anglès |
| Series: |
Centre de Recerca Matemàtica. Prepublicacions |
| Series: |
Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 683 |
| Document: |
Article ; Prepublicació ; Versió de l'autor |
| Subject: |
Equacions estocàstiques diferencials ;
Poisson, Processos de ;
Martingales (Matemàtica) |
guest ::
