| Publicació: |
Centre de Recerca Matemàtica 2006 |
| Descripció: |
11 p. |
| Resum: |
In this paper we prove that the solution of a backward stochastic differential equation, which involves a subdifferential operator and associated to a family of reflecting diffusion processes, converges to the solution of a deterministic backward equation and satisfes a large deviation principle. |
| Drets: |
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades.  |
| Llengua: |
Anglès |
| Col·lecció: |
Centre de Recerca Matemàtica. Prepublicacions |
| Col·lecció: |
Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 707 |
| Document: |
Article ; Prepublicació ; Versió de l'autor |
| Matèria: |
Equacions estocàstiques diferencials ;
Equacions integrals estocàstiques |
visitant ::
identificació
