El Riesgo y las estrategias en la evaluación de los fondos de inversión de renta variable
Bou Ysàs, Sílvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa

Imprint:	Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa 2006
Abstract:	El objetivo de este trabajo consiste en proponer una medida de performance adecuada para los fondos de inversión de renta variable. Las características específicas de este tipo de carteras inducen a tomar un enfoque basado en la L. M. C. , por lo que se escoge como medida de riesgo el riesgo total de la cartera (pσ). Se introducen las estrategias pasivas y activas en el análisis, con lo que se consigue desarrollar una medida de performance que, además de medir la rentabilidad por gestión efectiva, la pondera en función del grado de actividad asumido por la cartera a evaluar.
Rights:	Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades.
Language:	Castellà
Series:	Departament d'Economia de l'Empresa. Documents de treball
Series:	Document de treball (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa) ; 06/3
Document:	Working paper
Subject:	Fons d'inversió

44 p, 317.0 KB

The record appears in these collections:
Research literature > Working papers > Department of Business. Working papers