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Página principal > Artículos > Artículos publicados > The law of a stochastic integral with two independent fractional Brownian motions |
Fecha: | 2007 |
Resumen: | Using the tools of the stochastic integration with respect to the fractional Brownian motion, we obtain the expression of the characteristic function of the random variable f01Bsalpha;dBsH where Bα and B H are two independent fractional Brownian motions with Hurst parameters α ∈ (0, 1) and H > 1/2 respectively. The two-parameter case is also considered. |
Ayudas: | Ministerio de Educación y Ciencia BFM2003-01345 Ministerio de Educación y Ciencia BFM2003-00261 |
Derechos: | Tots els drets reservats. |
Lengua: | Anglès |
Documento: | Article ; recerca ; Versió acceptada per publicar |
Materia: | Stochastic integral ; Fractional Brownian motion ; Characteristic function |
Publicado en: | Boletin de la Sociedad Matematica Mexicana, Vol. 13, Núm. 1 (2007) , p. 231-242, ISSN 2296-4495 |
Postprint 14 p, 305.5 KB |