The law of a stochastic integral with two independent fractional Brownian motions
Bardina i Simorra, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
Tudor, Ciprian A. (Université de Panthéon-Sorbonne Paris 1. Centre d'Economie de La Sorbonne)

Fecha:	2007
Resumen:	Using the tools of the stochastic integration with respect to the fractional Brownian motion, we obtain the expression of the characteristic function of the random variable f01Bsalpha;dBsH where Bα and B H are two independent fractional Brownian motions with Hurst parameters α ∈ (0, 1) and H > 1/2 respectively. The two-parameter case is also considered.
Ayudas:	Ministerio de Educación y Ciencia BFM2003-01345 Ministerio de Educación y Ciencia BFM2003-00261
Derechos:	Aquest material està protegit per drets d'autor i/o drets afins. Podeu utilitzar aquest material en funció del que permet la legislació de drets d'autor i drets afins d'aplicació al vostre cas. Per a d'altres usos heu d'obtenir permís del(s) titular(s) de drets.
Lengua:	Anglès
Documento:	Article ; recerca ; Versió acceptada per publicar
Materia:	Stochastic integral ; Fractional Brownian motion ; Characteristic function
Publicado en:	Boletin de la Sociedad Matematica Mexicana, Vol. 13, Núm. 1 (2007) , p. 231-242, ISSN 2296-4495

Postprint 14 p, 305.5 KB

El registro aparece en las colecciones:
Artículos > Artículos de investigación
Artículos > Artículos publicados