visitant ::
identificació
|
|||||||||||||||
Cerca | Lliura | Ajuda | Servei de Biblioteques | Sobre el DDD | Català English Español |
Pàgina inicial > Articles > Articles publicats > Caracterització dels processos g-Markov gaussians |
Data: | 1980 |
Resum: | The aim of this paper is to give a characterization of the gaussian processes which have the G-Markov property as stochastic integrals with respect to a Wiener process. This is done by a generalization of the known result for the positive quadrant . These results allow us to find directly the structure of the covariance function of the "bien markoviens" processes intoduced by Etienne Carnal. |
Drets: | Tots els drets reservats. |
Llengua: | Català |
Document: | Article ; recerca ; Versió publicada |
Publicat a: | Publicacions de la Secció de Matemàtiques, V. 22 (1980) p. 147-149, ISSN 0210-2978 |
3 p, 58.9 KB |