| Publicación: |
Centre de Recerca Matemàtica 2011 |
| Descripción: |
13 p. |
| Colección: |
Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 1031 |
| Resumen: |
We propose to approximate the Meixner model by a member of the B–family introduced in [Kuz10a]. The advantage of such approximations are the semi–explicit formulas for the running extrema under the B–family processes which enables us to produce more efficient algorithms for certain path dependent options. |
| Derechos: |
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús  |
| Forma: |
preprint |
| Materia: |
Lévy, Processos de ;
Probabilitats |
visitante ::
identificación
