| Publicación: |
Centre de Recerca Matemàtica 2011 |
| Descripción: |
13 p. |
| Resumen: |
We propose to approximate the Meixner model by a member of the B-family introduced in [Kuz10a]. The advantage of such approximations are the semi-explicit formulas for the running extrema under the B-family processes which enables us to produce more efficient algorithms for certain path dependent options. |
| Derechos: |
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades.  |
| Lengua: |
Anglès |
| Colección: |
Centre de Recerca Matemàtica. Prepublicacions |
| Colección: |
Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 1031 |
| Documento: |
Article ; Prepublicació ; Versió de l'autor |
| Materia: |
Lévy, Processos de ;
Probabilitats |
visitante ::
identificación
