| Imprint: |
Centre de Recerca Matemàtica 2011 |
| Description: |
13 p. |
| Abstract: |
We propose to approximate the Meixner model by a member of the B-family introduced in [Kuz10a]. The advantage of such approximations are the semi-explicit formulas for the running extrema under the B-family processes which enables us to produce more efficient algorithms for certain path dependent options. |
| Rights: |
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades.  |
| Language: |
Anglès |
| Series: |
Centre de Recerca Matemàtica. Prepublicacions |
| Series: |
Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 1031 |
| Document: |
Article ; Prepublicació ; Versió de l'autor |
| Subject: |
Lévy, Processos de ;
Probabilitats |
guest ::
