Value at Risk (VaR)
González Pons, Anna
Cabaña Nigro, Alejandra, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències

Date: 2016
Description: 49 pag.
Abstract: En este trabajo nos centramos en cálculo del valor en riesgo (VaR) para todo tipo de activos y la combinación de ellos (cartera). Hemos estudiado el método analítico del cálculo del VaR, para poder calcularlo de forma directa, pero no siempre es posible este método, como por ejemplo en Bonos y Opciones. Por ese motivo también hemos estudiado a través de simulaciones el cálculo del VaR para este tipo de activos.
Abstract: En aquest treball ens centrem en el càlcul del valor en risc (VaR) per a tot tipus d'actius i la combinació d'aquests (cartera). Hem estudiat el mètode analític del càlcul del VaR, per poder calcular-ho de forma directa, però no sempre es possible aquest mètode, com per exemple en Bons i Opcions. Per aquest motiu també hem estudiat a través de simulacions el càlcul del VaR per aquest tipus d'actius.
Abstract: In this work we focus on calculating the value at risk (VaR) for all types of assets and combinations of them (portfolios). We have studied the analytical methods for cumputing the VaR directly, but since this method is not always feassible (e. g. for certain bonds and options), we have also atempted VaR calculation through simulations for this type of asset.
Rights: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. Creative Commons
Language: Castellà.
Studies: Estadística Aplicada [2501919]
Study plan: Graduat o Graduada en Estadística Aplicada [973]
Document: bachelorThesis ; Text
Subject: VaR ; Riesgo ; Black-Scholes ; Monte Carlo ; Bono ; Opción ; Activo



49 p, 1.4 MB

The record appears in these collections:
Research literature > Bachelor's degree final project > Sciences Faculty

 Record created 2018-06-07, last modified 2019-09-04



   Favorit i Compartir