A Chinese core banking network extreme case : an Eisenberg-Noe stress test approach
Sala Fradera, Roger
Bayer, Peter (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica)
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa

Fecha:	2025
Resumen:	This study applies the Eisenberg-Noe interbank clearing model to a reconstructed.
Derechos:	Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades.
Lengua:	Anglès
Titulación:	Economia [2501573]
Plan de estudios:	Grau en Economia [1408]
Documento:	Treball final de grau ; Text
Materia:	Eisenberg and Noe ; Stress Testing ; Systemic Risk ; Loss Metrics ; NETWORKS ; Centrality Measures ; Maximum entropy ; RAS algorithm

Pòster 1 p, 548.3 KB

El registro aparece en las colecciones:
Documentos de investigación > Trabajos de Fin de Grado > Facultad de Economía y Empresa. TFG