A Chinese core banking network extreme case : an Eisenberg-Noe stress test approach
Sala Fradera, Roger
Bayer, Peter (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica)
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa

Data:	2025
Resum:	This study applies the Eisenberg-Noe interbank clearing model to a reconstructed.
Drets:	Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades.
Llengua:	Anglès
Titulació:	Economia [2501573]
Pla d'estudis:	Grau en Economia [1408]
Document:	Treball final de grau ; Text
Matèria:	Eisenberg and Noe ; Stress Testing ; Systemic Risk ; Loss Metrics ; NETWORKS ; Centrality Measures ; Maximum entropy ; RAS algorithm

Pòster 1 p, 548.3 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Treballs de final de grau > Facultat d’Economia i Empresa. TFG