Caracterització dels processos g-Markov gaussians
Julià, Olga (Universitat de Barcelona. Facultat de Matemàtiques)

Data:	1980
Resum:	The aim of this paper is to give a characterization of the gaussian processes which have the G-Markov property as stochastic integrals with respect to a Wiener process. This is done by a generalization of the known result for the positive quadrant . These results allow us to find directly the structure of the covariance function of the "bien markoviens" processes intoduced by Etienne Carnal.
Drets:	Aquest material està protegit per drets d'autor i/o drets afins. Podeu utilitzar aquest material en funció del que permet la legislació de drets d'autor i drets afins d'aplicació al vostre cas. Per a d'altres usos heu d'obtenir permís del(s) titular(s) de drets.
Llengua:	Català
Document:	Article ; recerca ; Versió publicada
Publicat a:	Publicacions de la Secció de Matemàtiques, V. 22 (1980) p. 147-149, ISSN 0210-2978

Adreça alternativa: https://raco.cat/index.php/PublicacionsSeccioMatematiques/article/view/37395
DOI: 10.5565/PUBLMAT_22180_29

3 p, 58.9 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Articles > Articles de recerca
Articles > Articles publicats