Integration with respect to local time and Itô's formula for smooth nondegenerate martingales
Bardina i Simorra, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
Rovira, Carles (Universitat de Barcelona. Facultat de Matemàtiques)

Fecha:	2010
Resumen:	We show an Itˆo's formula for nondegenerate Brownian martingales Xt =ς t/0 us dWs and functions F(x, t) with locally integrable derivatives in t and x. We prove that one can express the additional term in Itˆo's s formula as an integral over space and time with respect to local time.
Derechos:	Aquest material està protegit per drets d'autor i/o drets afins. Podeu utilitzar aquest material en funció del que permet la legislació de drets d'autor i drets afins d'aplicació al vostre cas. Per a d'altres usos heu d'obtenir permís del(s) titular(s) de drets.
Lengua:	Anglès
Documento:	Article ; recerca ; Versió publicada
Publicado en:	Publicacions matemàtiques, V. 54 n. 1 (2010) p. 187-208, ISSN 2014-4350

Adreça alternativa: https://raco.cat/index.php/PublicacionsMatematiques/article/view/154824
DOI: 10.5565/PUBLMAT_54110_11

22 p, 204.1 KB

El registro aparece en las colecciones:
Artículos > Artículos publicados > Publicacions matemàtiques
Artículos > Artículos de investigación