Integration with respect to local time and Itô's formula for smooth nondegenerate martingales
Bardina, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
Rovira, Carles (Universitat de Barcelona. Facultat de Matemàtiques)

Data:	2010
Resum:	We show an Itˆo's formula for nondegenerate Brownian martingales Xt =ς t/0 us dWs and functions F(x, t) with locally integrable derivatives in t and x. We prove that one can express the additional term in Itˆo's s formula as an integral over space and time with respect to local time.
Drets:	Aquest material està protegit per drets d'autor i/o drets afins. Podeu utilitzar aquest material en funció del que permet la legislació de drets d'autor i drets afins d'aplicació al vostre cas. Per a d'altres usos heu d'obtenir permís del(s) titular(s) de drets.
Llengua:	Anglès
Document:	Article ; recerca ; Versió publicada
Publicat a:	Publicacions matemàtiques, Vol. 54, Num. 1 (2010) , p. 187-208, ISSN 2014-4350

Adreça alternativa: https://raco.cat/index.php/PublicacionsMatematiques/article/view/154824
DOI: 10.5565/PUBLMAT_54110_11

22 p, 204.1 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Articles > Articles publicats > Publicacions matemàtiques
Articles > Articles de recerca