| Data: |
1997 |
| Resum: |
Stochastic programming problems have very large dimension and characteristic structures which are tractable by decomposition. We review basic ideas of cutting plane methods, augmented Lagrangian and splitting methods, and stochastic decomposition methods for convex polyhedral multi-stage stochastic programming problems. . |
| Drets: |
Aquest material està protegit per drets d'autor i/o drets afins. Podeu utilitzar aquest material en funció del que permet la legislació de drets d'autor i drets afins d'aplicació al vostre cas. Per a d'altres usos heu d'obtenir permís del(s) titular(s) de drets.  |
| Llengua: |
Anglès |
| Document: |
Article ; recerca ; Versió publicada |
| Matèria: |
Stochastic programming ;
Decomposition ;
Primal methods ;
Dual methods ;
Stochastic methods |
| Publicat a: |
Mathematical Programming, vol. 79 n. 1-3 (1997) p. 333-353, ISSN 0025-5610 |
visitant ::
identificació
Accés restringit a la UAB
