 visitant ::
identificació
|
|||||||||||||||
|
Cerca | Lliura | Ajuda | Servei de Biblioteques | Sobre el DDD | Català English Español | |||||||||
| Pàgina inicial > Articles > Articles publicats > Intégrales stochastiques de processus anticipants et projections duales prévisibles |
| Data: | 1999 |
| Resum: | We define a stochastic anticipating integral µ with respect to Brownian motion, associated to a non adapted increasing process (µt ), with dual projection t. The integral µ (u) of an anticipating process (ut ) satisfies: for every bounded predictable process. We characterize this integral when µt = supts1 Bs . The proof relies on a path decomposition of Brownian motion up to time 1. |
| Drets: | Tots els drets reservats.  |
| Llengua: | Francès |
| Document: | Article ; recerca ; Versió publicada |
| Publicat a: | Publicacions matemàtiques, V. 43 N. 1 (1999) , p. 281-301, ISSN 2014-4350 |
