| Data: |
1999 |
| Resum: |
We define a stochastic anticipating integral µ with respect to Brownian motion, associated to a non adapted increasing process (µt ), with dual projection t. The integral µ (u) of an anticipating process (ut ) satisfies: for every bounded predictable process. We characterize this integral when µt = supts1 Bs . The proof relies on a path decomposition of Brownian motion up to time 1. |
| Drets: |
Aquest material està protegit per drets d'autor i/o drets afins. Podeu utilitzar aquest material en funció del que permet la legislació de drets d'autor i drets afins d'aplicació al vostre cas. Per a d'altres usos heu d'obtenir permís del(s) titular(s) de drets.  |
| Llengua: |
Francès |
| Document: |
Article ; recerca ; Versió publicada |
| Publicat a: |
Publicacions matemàtiques, V. 43 N. 1 (1999) , p. 281-301, ISSN 2014-4350 |
visitant ::
identificació
