The β-Meixner model
Ferreiro Castilla, Albert
Schoutens, Wim
Centre de Recerca Matemàtica

Imprint: Centre de Recerca Matemàtica 2011
Description: 13 p.
Abstract: We propose to approximate the Meixner model by a member of the B-family introduced in [Kuz10a]. The advantage of such approximations are the semi-explicit formulas for the running extrema under the B-family processes which enables us to produce more efficient algorithms for certain path dependent options.
Rights: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús Creative Commons
Language: Anglès
Series: Centre de Recerca Matemàtica. Prepublicacions
Series: Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 1031
Document: Article ; Prepublicació ; Versió de l'autor
Subject: Lévy, Processos de ; Probabilitats



13 p, 210.3 KB

The record appears in these collections:
Research literature > Preprints

 Record created 2011-10-31, last modified 2023-02-11



   Favorit i Compartir